数字赋能可持续｜交通银行浙江省分行ESG评价系统在授信业务上的实践
2023-05-11
交通银行浙江省分行参照国际主流ESG评价经验，结合发展中国家经济与行业特性、企业特性的ESG指标框架，开发了全自动化的ESG分析管理系统，科学地评价企业ESG风险与机遇，并将结果应用于公司类客户的全面风险管理。.......
交通银行浙江省分行参照国际主流ESG评价经验，结合发展中国家经济与行业特性、企业特性的ESG指标框架，开发了全自动化的ESG分析管理系统，科学地评价企业ESG风险与机遇，并将结果应用于公司类客户的全面风险管理。该模型通过对企业ESG管理与表现的评价，对客户环境与社会风险的精细化管理，并探索将评价结果逐步嵌入信贷全周期管理，最终达到提升客户环境与社会风险管理自动化、智能化水平，引领行业、客户信贷结构调整优化的目的。
1. 特色数据库
交通银行浙江省分行的数据库汇集公司类客户，涵盖企业公开信息披露数据、浙江省政务开放数据、行内信贷数据、行业数据等多个数据来源，实现100%的数据量化评价与自动化更新。目前，交行浙分的ESG评价框架中共有包含环境管理与环境风险、人力资本、知识产权、产业技术、社会价值等近百项评价特征，可以根据不同企业客户的行业规模特点，给出具有横向可比性、实际可供前台业务部门评估相关风险、供客户提升表现的ESG评价结果。
2. 行业趋势与核心关注风险/机遇
交通银行浙江省分行根据不同行业跟踪行业发展趋势，识别主要风险与机会，纳入了行业因素的考量，旨在区分不同行业的ESG特征，提升评价结果的适用性。如石化工业的主要环境性议题包括碳排放、大气污染和废弃物管理等，而食品药品烟草制造业的环境性议题则主要包括绿色包装及产品使用和处置管理等。此外，关注八大高污染高耗能行业企业ESG风险，识别转型重点行业的机遇，纳入碳排放与能源消耗指标，对高碳项目设置更严格的风险管理机制。
3. 公司类客户ESG风险实时监控
ESG评价系统可以做到年度和季度的企业ESG表现基本面分析，并且可以做到每小时的争议事件抓取与分析，共同构成企业的ESG评价结果。由于该系统具有实时数据抓取和及时更新的特点，风险管理部门和客户经理可以对客户ESG表现进行风险监测贷后管理，及时发现潜在风险，并做出及时干预，实现及时的、有依据的信贷管理决策。
4. 模型可信度高
在ESG评价系统开发建设过程中交行浙分ESG评价模型经过行内数据的大样本检验，开展多轮数据测试和模型校验。同时，在ESG指标分箱赋值与权重过程中，结合ESG数据对信贷风险实质性影响，充分采纳可持续发展、政策研究、评价方法学和行业专家、信贷专家的意见，确保ESG模型设置具体符合各行业经营实际，实现ESG评价结果充分反映不同行业特点和银行业务实践经验的目的。
5. 全流程自动化管理
在ESG评价模型中，很多指标相应数据的更新周期不同，而交行浙分内部建立跨部门和跨系统的协同机制，实现了对客户ESG表现变动情况的动态掌握和实时更新，解决了因指标时效性不同对评价结果影响的问题。同时，交行浙分在授信管理系统上进行升级优化，并通过创建专门的ESG模型IT系统，配合行内信贷系统，实现全部评价指标数据在围绕企业客户特征采集标准的基础上的线上自动化采集。
6. 可复制、可推广的系统
交行浙分ESG评价系统在开发和建设过程中，始终注重其在全行的可复制和可推广性，做到通用指标可以直接复制并应用于各分支机构，特色指标可以为各分支机构提供有针对性、有价值的业务指导意义。ESG评价系统可以为信贷客户提供更为全面的评价，弥补单一财务指标评价模式在企业评价层面的局限性，有效规避企业因环境和社会等方面问题引发的信用违约风险，并激励表现欠佳的企业补齐可持续发展的短板，实现在新时代的新发展理念下稳定、有序、公正的转型目标的过程管理。
供稿单位：交通银行浙江省分行
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